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周三市场走势仍显疲软。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.25%、0.15%和0.11%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.22%和0.41%，升贴水分别为-15、2.2、-71.9点。IC贴水扩大明显，这个贴水幅度也只在7月底出现过，暗示近期IC投资者情绪不佳。
周一三大期指全线增仓，周二又全线减仓，周三再度全线增仓。本周前三个交易日IF增仓535手，IH增仓470手，IC增仓554手。三大期指周三均微幅下跌，持仓增加，说明空头主导略强。统计中金所主力合约前20席位数据，自10月以来，IF的净空头寸就稳步增加，11月31日达到4374手的近一年高位水平。虽然周三IF净空头寸略微下降到3816手，但是仍处于高位，说明IF的空头优势仍然明显，多头比较被动。虽然最近一个月IF走势强劲，呈现振荡上行格局，但是空方没有明显离场，相反净空优势不断扩大，说明一些投资者不太认可10月的上涨行情。IH和IC净空还处于近期正常的波动范围，周三小幅降低净空头寸。
分析主力席位，IF多头增仓400手，空头增仓只有64手。IH多头增仓12手，空头却减仓84手。IC多头增仓319手，空头增仓只有167手。周三数据显示多头积极性有所回升，净空均出现微幅好转。从具体席位看，IF多头增仓只有光大席位超过100手到达139手，其他席位都是小幅增仓。相反，空头席位有光大、建信和兴证期货席位增仓都超过100手。整体看，多头还是缺乏主力，空头主力分歧明显。IH上，永安和申银万国期货席位大幅减仓空单254手和316手，近期市场走势有望止跌。
综合分析，期指空头主导力量有所增强。从净持仓和主力席位持仓看，市场情绪并不悲观，多方较为积极，只是空头分歧有所增大。不过，IF高企的净空头寸一定程度表明多头信心不足。
责任编辑： 张海蛟
